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笑看红绿的博客

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独立投资人。现任某互联网金融公司研发总监。 投资理财书籍《资产保卫战:一生受用的投资理财计划》作者。

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国债回购玩法很多 可套利  

2011-08-30 08:23:33|  分类: 理财杂谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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网友:

      在某处看到,请鉴别有没有可操作性。
  国债回购交易实质上是一种以交易所挂牌国债作为抵押,拆借资金的信用行为。具体是指交易所挂牌的国债现货的持有方(融资者、资金需求方)以持有的证券作为抵押,获得一定期限内的资金使用权,期满后须归还借贷的资金并按约定支付一定利息;而资金的贷出方(融券方、资金供应方)则暂时放弃相应资金的使用权,从而获得融资方的证券抵押权,并于回购期满时归还对方抵押的证券,收回融出资金并获得一定的利息。
  我比较关注几个短期品种:204001,,204007,204014.
  最近发现了一个很有趣的现象,那就是每个星期五的某时段204014的成交会跌到0.5%以下。例如8月19日是0.46%,8月26是0.38%,比银行通知存款和活期存款利率还要低。
  而同期的204007利率至少也在2%左右。
  换句话说,假如有人以这个利率拆借入资金,并同时做通知存款就已经可以净赚一倍以上的利息。假如是做短期的国债逆回购,更加可以赚3倍-10倍的利息。例如借入100万,年息0.46%,14天的支付利息就是176.3;而同时做7天的逆回购,2%的利息收入,就是383元。如果分开做2笔7天就是767,两者利息差达到6倍左右。
  这种基本可以算得上是低风险套利的典范了。假如资金更大例如1亿的话??? 

       笑看红绿回复:
       这种套利方法是可以。 这种方法,叫做“回购套做” 
       国债回购的玩法很多,除了这个回购套做外,还有不少,比如现回套利,跨期套利、跨市套利、正、逆回购进行的现券放大操作、回购掉期。
  目前已经有部分券商可允许个人投资者正向国债回购了,深圳有部分资深的个人投资者已开始玩了。以后相信会有更多个人投资者参与的。
  PS:这个还是有一点技术含量的,要会抓机会、选品种。

个人观点,仅供参考。不构成投资建议。转载请注明源自笑看红绿的博客:http://xiaokan.honglv.blog.163.com/

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