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笑看红绿的博客

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独立投资人。现任某互联网金融公司研发总监。 投资理财书籍《资产保卫战:一生受用的投资理财计划》作者。

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什么叫量化基金?量化基金特点及优势  

2010-03-18 09:34:40|  分类: 理财点滴 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       2009年以来,国内基金行业中一个新的品种逐渐进入投资者视野,即量化投资基金。

定义:
        量化基金就是指把基金经理的选股思路或者模型数量化,同时借助计算机实现选股程序化的基金。量化基金在国际资本市场,尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模。数量化投资的创始人之一詹姆斯.西蒙斯管理的大奖章基金,自1988年成立后年均回报率达到38.5%,成为20年内最赚钱的基金经理。这一收益率水平远超过巴菲特20%的平均年收益率。

区别于普通基金,量化基金主要有以下特点和优势:

      (1)选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
      (2)通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
      (3)这类量化基金360度的全市场扫描,可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
      (4)通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
      (5)和传统的主动管理基金相比,量化基金的优点正在于降低了对基金经理主观能力和经验的依赖。

目前的量化基金品种:
嘉实量化阿尔法、中海量化、长盛量化。

个人观点,仅供参考。转载本文请注明源自笑看红绿的博客:http://xiaokan.honglv.blog.163.com/

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